پیش بینی قیمت و ارزش در معرض ریسک پسته ایران در بازار جهانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازار جهانی پسته، سبب شده‌است سهم این کشور در صادرات جهانی افزایش یابد و جایگزین سهم ایران شود. از طرفی در ساختار بازار انحصار چندجانبه، تغییرات قیمت جهانی محصول، وابستگی قوی نسبت به رقیبی دارد که سهم عمده‌ای از بازار جهانی را در دست دارد. برای پیش‌بینی ریسک و قیمت محصول با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی، نیاز به تخمین پارامترهای آماری قیمت است. با توجه به پیش‌بینی روند بازار و تغییر رفتار بازار جهانی پسته در سال‌های اخیر، سوابق اطلاعاتی مناسب و کافی در وضعیت جدید بازار وجود ندارد. در این مطالعه، برای پیش‌بینی قیمت پسته ایران در بازار جهانی، از الگوی حرکت براونی هندسی با پارامترهای تخمینی از سری قیمتی محصول مشابه در وضعیت مشابه بازار جهانی استفاده شده‌است. بررسی‌های انجام-شده در بازه 2018-1992 نشان داد که پارامترهای آماری قیمت صادراتی بادام می‌تواند چارچوبی برای پیش‌بینی قیمت صادراتی پسته و ریسک قیمت آن در رویکرد شبه-انحصاری بازار فراهم کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، عملکرد الگوی براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت جهانی پسته با احتساب رفتار بازار، از نظر شاخص تایل به متوسط 05/0 بهبود می‌یابد. همچنین، بر مبنای سنجه‌های ریسک از جمله ارزش در معرض ریسک و شاخص بی‌ثباتی کوپاک، نوسان قیمت‌ پسته در بازه 2023-2019 کاهش خواهدیافت و در سطح اطمینان 99.9% حداقل قیمت هر تن پسته در سال 2023، 4461 دلار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات