آزمون قیمت واحد در بازار دانه ‌های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی (مطالعه موردی: ذرت، سویا، پنبه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی قانون قیمت واحد در بازار دانه­های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی با استفاده از داده­های سالیانه قیمت سه محصول مهم کشور (پنبه، ذرت و سویا) از نظر کاربردهای صنعتی و تغذیه­ای در دوره 87-1371 اختصاص یافته است. این تحقیق از آن جهت حایز اهمیت است که تاثیر پذیری احتمالی قیمت های داخل از قیمت­های جهانی را شناسایی و به درک دقیق­تر الگوی نوسان قیمت­های داخلی کمک خواهد نمود. تکنیک مورد استفاده نیز شامل روش­های نوین اقتصاد­سنجی سری­های زمانی (همگرایی و الگوهای تصحیح خطا)
 می­باشد. مهمترین نتایج حاصل موید وجود ارتباط بلند­مدت میان قیمت­های داخلی و جهانی پنبه،ذرت و سویا می­باشد. به عبارت دیگر قانون قیمت واحد در مورد محصول پنبه، ذرت و سویا در سالهای مورد بررسی به صورت معنی­داری پذیرفته می­شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت در بازارهای پنبه، ذرت و سویا نشان می­دهد که به ترتیب در هر دوره زمانی 98، 76 و 99 درصد از عدم تعادل­های کوتاه­ مدت تصحیح خواهد شد. با توجه به تایید وجود ارتباط بلند مدت میان قیمت جهانی و داخلی سه محصول پنبه، ذرت و سویا از یک سو و جایگاه این محصولات در کاربردهای صنعتی و تغذیه­ای، پیشنهاد می­شود به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی بطور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم بویژه در زمینه سیاست­های تجاری، به عنوان مثال تعرفه­های وارداتی پایدار، از حساسیت زیاد قیمت داخلی به نوسان قیمت جهانی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Law of One Price in Oilseed Markets of Iran in Relation with World Market Prices (Case of: Cotton, Maize, and Soybeans)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Chizari 1
  • Mahdi Nemati 2
1
2
چکیده [English]

The Law of One Price (LOP) in oilseeds market of Iran (cotton, maize, and soybeans) is tested in the present study, using annual domestic data, and world prices for the period of 1992-2008. Modern time series econometric analysis methods, including co-integration and error correction model are made use of. The main results obtained from the study confirms an in the long- run relationship between domestic and world prices for cotton, maize and soybeans. The results of Estimated Error Correction Model for cotton, maize and soybeans' market show the respective figures of 0.98, 0.76, and 0.99 percent of disequilibrium will be corrected within every period. Monitoring of world cotton, maize and soybeans' markets and an adoption of appropriate trade policies to reduce the sensitive dependability of domestic prices to world market price changes are the main suggestions as based on the results obtained from this paper.
JIE code: F11, F15, Q13

کلیدواژه‌ها [English]

  • oilseeds
  • law of one price
  • Co-integration
  • Error Correction Model
  • World prices

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار