هم جمعی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی:کاربردی برای تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ استان‌های شمالغرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

رفتار فصلی قیمت محصولات کشاورزی عموماً یکی از ویژگی­های بازار این محصولات ­محسوب می­گردد و در چند دهه گذشته، تمایل فزاینده­ایی جهت الگوسازی سری­های زمانی فصلی تعدیل نشده به­وجود آمده است و مطالعات اقتصادسنجی زیادی، اهمیت بررسی نوسانات فصلی را مطرح کرده­اند. از این­رو، در مطالعه حاضر به تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ در استان­های شمالغرب کشور و رابطه همجمعی فصلی آنها با استفاده از داده­های سه ماهانه قیمت خرده فروشی طی سال­های 89-1381 پرداخته شده است. بدین منظور از آزمون همجمعی فصلی (EGHL) و الگوی تصحیح خطای فصلی (SECM) بهره گرفته شد. نتایج حاکی از وجود ریشه واحد فصلی در تمامی فراونی­ها برای سری­های قیمت تخم­مرغ بوده و رابطه همجمعی فصلی در فراوانی صفر برای روابط قیمتی استان­های آذربایجان غربی ـ آذربایجان شرقی، اردبیل ـ زنجان و زنجان ـ اردبیل و در فراوانی سالانه برای استان­های اردبیل-آذربایجان شرقی و کردستان-زنجان برقرار می­باشد. ضرایب سرعت تعدیل برآورد شده در الگوی های تصحیح-خطای فصلی، موید آن است قیمت­های تخم مرغ در این استان­ها پس از اعمال یک شوک قیمتی به حالت تعادلی اولیه خود برخواهند گشت. با توجه به نتایج هم­جمعی فصلی قیمت­ها بین استان­ها، توصیه می­گردد که سیاست تنظیم بازار تخم مرغ در یک استان با هماهنگی مسئولان استان دیگر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seasonal Cointegration and Seasonal Error Correction Model: Application for Analyzing Seasonal Behavior of Egg Market in North-West Provinces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghahremanzadeh 1
  • Esmaeil Pishbahar 2
  • Mina Salehnia 3
1 Associate Professor, Agricultural Economics, University of Tabriz
2 ََAssistant Professor, Agricultural Economics, University of Tabriz
3 PhD. Student, Agricultural Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The Seasonal behavior of agricultural prices is generally a main feature of the market. In recent decades, there has been significant interest for modeling non-adjusted seasonal time series and this issue was seen as an important field in econometrics. Therefore, this study aims to analyze seasonal behavior of egg market in north-west provinces, using quarterly retail prices for the period from 1381 to 89. The EGHL-type seasonal cointegration test and seasonal error correction model (SECM) were applied. Results confirmed the existence of seasonal behavior at all frequencies. There were evidences of some cointegrating relationships at the long run frequencies between five egg price pairs of West Azerbaijan- East Azerbaijan, Ardabil-Zanjan, Zanjan-Ardabil provinces and in the annual frequencies between Ardabil-East Azerbaijan and Kordestan-Zanjan provinces. According to the estimated adjusted speeds parameters in SECM, the egg prices adjust to equilibrium after a shock. According to the results of price seasonal cointegration between regions, it is recommended that the egg price stabilization policy in a province be made in coordination with other province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EGHLseasonal cointegration test
  • Egg market
  • Seasonal behavior
  • Seasonal error correction ‎model.‎

مراجع

  1. Agriculture Statistic Year Book. (2011). Statistics and information technology office, Chancellor for economic and international planning, Ministry of Agricultural Jahad, 2, Tehran, Retrieved from: http:// www.maj.ir. (In Farsi)
  2. Asche, F., Gjolberg, O. & Volker, T. (2003). Price relationships in the petroleum market: an analysis of crude oil and refined product prices. Energy Economics, 25, 289-301.
  3. Barrett, C.B. (2008). Spatial market integration. In: The new Palgrave dictionary of economics. London: Palgrave Macmillan.
  4. Ben Zaied, Y. & Binet, M. E. (2011). A seasonal integration and cointegration analysis of residential water demand in Tunisia. Working paper, University of Rennes 1, France.
  5. Bohl, M.T. (1998). Nonstationary stochastic seasonality and the German M2 money demand function. European Economic Review, 44, 61-70.
  6. Clements, M.P. & Hendry, D.F. (2004). A companion to economic forecasting. Blackwell Publishing.
  7. Dashti, Gh., Rasouli Birami, Z. & Ghahremanzadeh, M. (2012). Analysis of seasonal behavior and market integration (case study: Broiler market in Iran). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 3, 323-333. In Farsi.
  8. Engle, R.F., Granger, C.W.J., Hylleberg, S. & Lee H.S. (1993). Seasonal cointegration: the Japanese consumption function. Journal of Econometrics, 55, 275-298.
  9. Ghysels, E. & Perron, P. (1993). The effect of seasonal adjustment filters on tests for a unit root. Journal of Econometrics, 55, 57-98.

10. Ghysels E, Lee H.S. & Noh J. (1994). Testing for unit roots in seasonal time series. Some theoretical extensions and a Monte Carlo investigation. Journal of Econometrics, 62, 415–442.

11. Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J. & Yoo, S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics, 44, 215-238.

12. Ibrahim, M. & Florkowski, W. (2005). Testing for seasonal cointegration and error correction: the U.S. Pecan price – inventory relationship. Southern Agricultural Economics  annual Meeting, Arkansas, February 5-9.

13. Lee, H.S. & Siklos, P.L. (1997). The role of seasonality in economic time series Reinterpreting money-output causality in U.S. data. International Journal of Forecasting, 13, 381-391.

14. Lof, M. & Lyhagen, J. (2002). Forecasting performance of seasonal cointegration models. International Journal of Forecasting, 18, 31-44.

15. Lof, M. & Franses, P.H. (2001). On forecasting cointegrated seasonal time series. International Journal of Forecasting, 17, 607-621.

16. Olsson, O., Hillring, B. & Vinterback, J. (2011). European wood pellet market integration-A study of the residential sector. Biomass and Bioenergy, 35, 153-160.

17. Olsson, O. & Hillring, B. (2013). Price relationships and market integration in the Swedish wood fuel market. Biomass and Bioenergy, Article in Press, 1-8.

18. Pierce, D. (1976). Seasonality adjustment when both deterministic and stochastic seasonality are present, In: Zellner, A, (Ed,), Seasonal Analysis of Economic Time Series, Bureau of the Census, Washington.

19. Rasouli Birami, Z., dashti, Gh. & Ghahremanzadeh, M. (2010). Investigation of seasonal unit root: Application of broiler market in Iran. Journal of Animal Science Research, 21(2), 81-91. (In Farsi).

20. Rostamian, R. (2010). Investigation of fish market’s integration in Iran. 7th Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics Society. Karaj, Iran. (In Farsi)

21. Sahrayian, M. & Bakhshoudeh, M. (2008). Investigating integration in local and global wheat market. Journal of Agricultural Economics and Development, 59, 97-118. (In Farsi).

22. Sekhar, C.S.C. (2012). Agricultural market integration in India: An analysis of select commodities. Food Policy, 37, 309-322.

23. Stigler, G.J. & Sherwin, R.A. (1985). The extent of the market. Journal of Law and Economics, 28, 555-585.

24. Wells, J. M. (1997). Business cycles, seasonal cycles, and common trends. Journal of Macroeconomics, 19, 443-469.

Zanias, G. P. (1999). Seasonality and spatial integration in agricultural products markets. Agricultural Economics, 20, 253-262.

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
دوره 49، شماره 1
اردیبهشت 1397
صفحه 1-11

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار